Сравнение NELIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -4.35% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции NELIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.11% соответственно.
NELIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 9.10%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и IVV
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
NELIX vs. IVV — Ранг доходности на риск
NELIX
IVV
Сравнение NELIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.54 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.28 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и IVV
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.98% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и IVV
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -55.25% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -12.06% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -24.53% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -33.90% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.57% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -10.84% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.55% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и IVV
Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 3.34%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.34% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 9.47% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 18.31% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.89% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 18.03% | -4.32% |