PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NELIX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NELIX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NELIX и CLSE


2026 (YTD)2025202420232022
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund
-2.12%11.31%20.55%24.09%-9.57%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.


NELIX

1 день
2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.87%
3 года*
16.20%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.35%

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Equity Long/Short Fund

Convergence Long/Short Equity ETF

Сравнение комиссий NELIX и CLSE

NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.


Доходность на риск

NELIX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NELIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NELIXCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.27

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.95

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.29

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

20.29

-13.85

NELIX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NELIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NELIX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NELIXCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.27

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.28

-0.60

Корреляция

Корреляция между NELIX и CLSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NELIX и CLSE

Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CLSE в 0.91%


TTM202520242023202220212020201920182017
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund
3.89%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NELIX и CLSE

Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и CLSE.


Загрузка...

Показатели просадок


NELIXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.72%

-16.45%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-7.88%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.80%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.73%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.67%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NELIX и CLSE

Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NELIXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.74%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.49%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.55%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

13.87%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

13.87%

-0.14%