Сравнение NELIX с CLSE
NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, NELIX returned 18.54%/yr vs 32.33%/yr for CLSE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NELIX charges 1.35%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности NELIX и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.
NELIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.73%
CLSE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 51.14%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NELIX и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 8.22% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -9.57% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.54% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Correlation
The correlation between NELIX and CLSE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between NELIX and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELIX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
NELIX
CLSE
Сравнение NELIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 10.60 | -7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 39.76 | -26.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.86 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.59 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и CLSE
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -16.45% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -4.85% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -16.45% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -3.59% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.29% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и CLSE
Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 2.47%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 4.16% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 10.20% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 13.31% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.88% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.88% | -0.20% |
Сравнение комиссий NELIX и CLSE
NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и CLSE
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.52% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
NELIX and CLSE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.16%) compared to NELIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, NELIX dropped -28.72% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NELIX и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор