Сравнение NELIX с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NELIX и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NELIX и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -9.57% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NELIX и CLSE
NELIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
NELIX vs. CLSE — Ранг доходности на риск
NELIX
CLSE
Сравнение NELIX c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NELIX | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.27 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.95 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 4.29 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 20.29 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NELIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.27 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между NELIX и CLSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и CLSE
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NELIX и CLSE
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NELIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -16.45% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.88% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -0.80% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.73% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.67% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и CLSE
Текущая волатильность для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) составляет 4.17%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что NELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NELIX | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.74% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 10.49% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 14.55% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 13.87% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 13.87% | -0.14% |