Сравнение NELIX с QLEIX
NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, NELIX returned 10.49%/yr vs 11.96%/yr for QLEIX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NELIX charges 1.35%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности NELIX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NELIX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции NELIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.96% соответственно.
NELIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.49%
- Всё время*
- 9.67%
QLEIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 11.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NELIX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 9.36% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.08% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between NELIX and QLEIX is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between NELIX and QLEIX shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NELIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
NELIX
QLEIX
Сравнение NELIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NELIX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.83 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 8.06 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NELIX и QLEIX
Максимальная просадка NELIX за все время составила -28.72%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NELIX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NELIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -38.11% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -6.01% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -7.07% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -17.07% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -38.11% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -7.65% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.10% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NELIX и QLEIX
Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что NELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NELIX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.32% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 6.65% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 8.15% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 10.03% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 10.60% | +3.00% |
Сравнение комиссий NELIX и QLEIX
NELIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NELIX и QLEIX
Дивидендная доходность NELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QLEIX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.48% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.72% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
NELIX and QLEIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NELIX has higher volatility (3.81%) compared to QLEIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, NELIX dropped -28.72% vs QLEIX's -38.11%.
QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NELIX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор