- ISIN
- US67065W1678
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 29 дек. 2008 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции NELIX — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NELIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,693.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) показал доход в 8.59% с начала года и 18.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NELIX составила 11.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Nuveen Equity Long/Short Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 11.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NELIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NELIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.51% | -1.39% | -2.21% | 7.35% | 2.98% | 0.36% | 8.59% | ||||||
| 2025 | 2.49% | -1.37% | -5.79% | -0.16% | 5.08% | 4.67% | 1.39% | 0.73% | 2.95% | 2.08% | -0.29% | -0.54% | 11.31% |
| 2024 | 1.42% | 4.08% | 3.00% | -3.02% | 3.62% | 2.87% | -1.22% | 2.39% | 1.80% | 1.05% | 4.97% | -1.80% | 20.55% |
| 2023 | 2.60% | -2.00% | 3.30% | 1.44% | 1.22% | 6.87% | 2.72% | 0.31% | -2.73% | -0.71% | 6.72% | 2.54% | 24.09% |
| 2022 | -3.13% | -2.94% | 1.42% | -5.78% | -0.48% | -5.27% | 5.12% | -2.71% | -6.09% | 6.33% | 2.06% | -3.65% | -14.94% |
| 2021 | 0.58% | 4.55% | 8.48% | 4.01% | 2.79% | 0.34% | 0.67% | 2.54% | -4.38% | 6.01% | 0.33% | 3.46% | 32.92% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Equity Long/Short Fund has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.71, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2013.
- This fund participated in 72.55% of S&P 500 Index downside but only 68.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 68.39%
- Участие в снижении
- 72.55%
Комиссия
Комиссия NELIX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NELIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NELIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.46 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 10.92 | +1.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Equity Long/Short Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.48 | $2.90 | $2.21 | $3.03 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.66 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Equity Long/Short Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.21 | $2.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.03 | $3.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Equity Long/Short Fund показал максимальную просадку в 28.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.72%март 2020 г. | 1y 5mo | 10mo 26d | 2y 4moокт. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.30%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 11mo 5d | 1y 8moянв. 2022 г. - сент. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.08%февр. 2016 г. | 3mo 15d | 9mo 7d | 1y 17dокт. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.50%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.70%авг. 2015 г. | 1mo 9d | 1mo 29d | 3mo 8dиюль 2015 г. - окт. 2015 г. |
Показатели просадок
| NELIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.72% | -56.78% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -9.10% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -25.43% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.72% | -33.92% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.71% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.04% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NELIX
Добавьте Nuveen Equity Long/Short Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NELIX