Сравнение NEFZX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -2.24% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 3.31% против 3.93% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.31%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и JMSIX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
NEFZX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
NEFZX
JMSIX
Сравнение NEFZX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.15 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.84 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.47 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 13.30 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.15 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и JMSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и JMSIX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.78% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и JMSIX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -18.40% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -1.64% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -11.39% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -18.40% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.39% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.60% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.43% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и JMSIX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.77% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.67% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 2.59% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 3.70% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.85% | +1.41% |