PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFZX с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFZX с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFZX и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFZX и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		-1.60%8.92%7.05%8.02%-12.82%3.85%1.15%10.84%-3.00%7.22%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям NWXHX по среднегодовой доходности: 3.38% против 6.99% соответственно.

NEFZX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.89%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.38%

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Income Fund

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с NEFZX:
NEFZX с NHINXNEFZX с MGCNEFZX с GATEXNEFZX с LSIIXNEFZX с VMSAXNEFZX с GAFYXNEFZX с NEFSX
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий NEFZX и NWXHX

NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

NEFZX vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFZX
Ранг доходности на риск NEFZX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFZX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFZX c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFZXNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

4.08

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

5.70

-4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.29

-1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

4.69

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

27.35

-20.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFZX vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFZX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFZX и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFZXNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

4.08

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.77

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.58

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.58

-0.46

Корреляция

Корреляция между NEFZX и NWXHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFZX и NWXHX

Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NWXHX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund		3.76%3.83%5.60%5.37%6.34%2.64%4.20%3.51%4.28%4.06%4.76%10.22%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFZX и NWXHX

Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFZXNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-22.96%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.17%

-1.30%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-5.52%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.21%

-22.96%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.41%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-1.06%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.24%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFZX и NWXHX

Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFZXNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.40%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

0.76%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

1.62%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

3.70%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.43%

+0.83%