Сравнение NEFZX с NEFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и NEFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 3.38% против 14.49% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и NEFSX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Доходность на риск
NEFZX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
NEFZX
NEFSX
Сравнение NEFZX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.18 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 0.65 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.58 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и NEFSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и NEFSX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности NEFSX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и NEFSX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и NEFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -55.83% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -12.85% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -30.08% | +12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -32.27% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -8.65% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -11.79% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 5.58% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и NEFSX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) составляет 2.05%, в то время как у Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.93% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 10.21% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 21.29% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 19.64% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 19.72% | -14.46% |