Сравнение NEFZX с LSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и LSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и LSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -2.24% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | -1.33% | 5.58% | 2.91% | 7.50% | -11.31% | 0.18% | 11.60% | 9.04% | -0.31% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у LSIIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции NEFZX превзошли акции LSIIX по среднегодовой доходности: 3.31% против 3.12% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.31%
LSIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и LSIIX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.
Доходность на риск
NEFZX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск
NEFZX
LSIIX
Сравнение NEFZX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | LSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.57 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.39 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.57 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и LSIIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и LSIIX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности LSIIX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.78% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | 2.97% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и LSIIX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и LSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -20.77% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.23% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -15.62% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -15.62% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.89% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.42% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.98% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и LSIIX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | LSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.36% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.75% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 4.75% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.23% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.51% | +0.75% |