График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) показал доход в -2.24% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFZX составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Loomis Sayles Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 3.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NEFZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.23% | -3.93% | -2.24% | |||||||||
| 2025 | 1.54% | 0.66% | -0.20% | 0.30% | 0.76% | 2.14% | -0.49% | 2.18% | 0.69% | 0.26% | 0.70% | 0.08% | 8.92% |
| 2024 | 0.08% | -0.52% | 1.47% | -2.66% | 1.96% | 0.87% | 2.38% | 2.17% | 2.71% | -1.63% | 1.57% | -1.40% | 7.05% |
| 2023 | 4.30% | -2.48% | 1.02% | 0.13% | -1.83% | 1.25% | 1.10% | -0.57% | -2.35% | -2.71% | 5.14% | 5.21% | 8.02% |
| 2022 | -2.75% | -1.59% | -0.87% | -3.94% | -0.13% | -5.10% | 3.71% | -1.53% | -4.19% | 0.26% | 3.19% | -0.29% | -12.82% |
| 2021 | -0.47% | -0.27% | 0.52% | 1.38% | 0.64% | 1.56% | 0.62% | 0.47% | -0.98% | 0.35% | -1.59% | 1.62% | 3.85% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Strategic Income Fund: годовая альфа составляет 5.17%, бета — 0.14, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 01.05.1995.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (43.05%) было выше, чем в снижении (39.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.17%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 43.05%
- Участие в снижении
- 39.46%
Комиссия
Комиссия NEFZX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFZX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEFZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.61 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEFZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.48 | $0.68 | $0.64 | $0.74 | $0.37 | $0.59 | $0.51 | $0.58 | $0.59 | $0.67 | $1.40 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.68 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.64 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 | $0.74 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Strategic Income Fund составляет 3.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.07% | 21 мая 2008 г. | 130 | 21 нояб. 2008 г. | 211 | 25 сент. 2009 г. | 341 |
| -17.21% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 213 |
| -17.19% | 3 сент. 2021 г. | 286 | 21 окт. 2022 г. | 475 | 13 сент. 2024 г. | 761 |
| -17.01% | 6 апр. 1998 г. | 106 | 3 сент. 1998 г. | 151 | 13 апр. 1999 г. | 257 |
| -14.55% | 24 июл. 2014 г. | 392 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 645 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...