- ISIN
- US5434872843
- CUSIP
- 543487284
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 30 апр. 1995 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFZX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции NEFZX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) показал доход в -0.13% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFZX составила 3.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Loomis Sayles Strategic Income Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEFZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NEFZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | 1.23% | -3.30% | 1.49% | 0.08% | -0.08% | -0.13% | ||||||
| 2025 | 1.54% | 0.66% | -0.20% | 0.30% | 0.76% | 2.14% | -0.49% | 2.18% | 0.69% | 0.26% | 0.70% | 0.08% | 8.92% |
| 2024 | 0.08% | -0.52% | 1.47% | -2.66% | 1.96% | 0.87% | 2.38% | 2.17% | 2.71% | -1.63% | 1.57% | -1.40% | 7.05% |
| 2023 | 4.30% | -2.48% | 1.02% | 0.13% | -1.83% | 1.25% | 1.10% | -0.57% | -2.35% | -2.71% | 5.14% | 5.21% | 8.02% |
| 2022 | -2.75% | -1.59% | -0.87% | -3.94% | -0.13% | -5.10% | 3.71% | -1.53% | -4.19% | 0.26% | 3.19% | -0.29% | -12.82% |
| 2021 | -0.47% | -0.27% | 0.52% | 1.38% | 0.64% | 1.56% | 0.62% | 0.47% | -0.98% | 0.35% | -1.59% | 1.62% | 3.85% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Strategic Income Fund has an annualized alpha of 5.12%, beta of 0.14, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.28%) than losses (39.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.20 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 42.28%
- Участие в снижении
- 39.50%
Комиссия
Комиссия NEFZX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFZX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEFZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.93 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.52 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.48 | $0.68 | $0.64 | $0.74 | $0.37 | $0.59 | $0.51 | $0.58 | $0.59 | $0.67 | $1.40 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.68 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.64 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.33 | $0.74 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 32.07%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 211 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Strategic Income Fund составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.07%нояб. 2008 г. | 6mo 4d | 10mo 8d | 1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -17.21%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 27d | 10mo 6dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.19%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 3y 11dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.01%сент. 1998 г. | 5mo | 7mo 12d | 1y 7dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.55%февр. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 3d | 2y 6moиюль 2014 г. - февр. 2017 г. |
Показатели просадок
| NEFZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -56.78% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -9.10% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | -18.90% | +13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -25.43% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -33.92% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.74% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.72% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.97% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFZX
Добавьте Loomis Sayles Strategic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFZX