Сравнение NEFZX с NEFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и NEFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и NEFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | -0.38% | 7.24% | 0.60% | 5.91% | -12.94% | -1.68% | 10.29% | 8.76% | -0.86% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у NEFRX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NEFZX превзошли акции NEFRX по среднегодовой доходности: 3.38% против 2.28% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
NEFRX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и NEFRX
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEFRX в 0.71%.
Доходность на риск
NEFZX vs. NEFRX — Ранг доходности на риск
NEFZX
NEFRX
Сравнение NEFZX c NEFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | NEFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.42 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.22 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.31 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.73 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и NEFRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и NEFRX
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности NEFRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
NEFRX Loomis Sayles Core Plus Bond Fund | 3.63% | 3.97% | 3.90% | 3.58% | 3.10% | 2.34% | 4.04% | 2.51% | 2.87% | 2.68% | 3.17% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и NEFRX
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки NEFRX в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и NEFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -25.45% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -3.12% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -18.55% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -18.76% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.57% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.97% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и NEFRX
Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | NEFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.52% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.85% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.99% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 6.20% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.02% | +0.24% |