Сравнение NEFZX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
NEFZX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFZX и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFZX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | -1.60% | 8.92% | 7.05% | 8.02% | -12.82% | 3.85% | 1.15% | 10.84% | -3.00% | 7.22% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFZX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции NEFZX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 3.38% против 14.78% соответственно.
NEFZX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.38%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFZX и MGC
NEFZX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
NEFZX vs. MGC — Ранг доходности на риск
NEFZX
MGC
Сравнение NEFZX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFZX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.64 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 7.19 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFZX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.56 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между NEFZX и MGC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFZX и MGC
Дивидендная доходность NEFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFZX Loomis Sayles Strategic Income Fund | 3.76% | 3.83% | 5.60% | 5.37% | 6.34% | 2.64% | 4.20% | 3.51% | 4.28% | 4.06% | 4.76% | 10.22% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок NEFZX и MGC
Максимальная просадка NEFZX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFZX и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFZX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -51.93% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -11.93% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -25.74% | +8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -33.07% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.33% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -7.12% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.72% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFZX и MGC
Текущая волатильность для Loomis Sayles Strategic Income Fund (NEFZX) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что NEFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFZX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.54% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.86% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 18.80% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 17.26% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 18.19% | -12.93% |