Сравнение NEFSX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Value ETF (VTV).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.49% против 11.83% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и VTV
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
NEFSX vs. VTV — Ранг доходности на риск
NEFSX
VTV
Сравнение NEFSX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.61 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.44 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 6.48 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и VTV
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и VTV
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -59.27% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.32% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -17.04% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -36.78% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -4.58% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -7.92% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.51% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и VTV
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.65% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.71% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 14.89% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 13.88% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.67% | +3.05% |