Сравнение NEFSX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Value ETF (VTV).
NEFSX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEFSX или VTV.
Основные характеристики
| NEFSX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.31% | 21.38% |
| Дох-ть за 1 год | 29.37% | 32.73% |
| Дох-ть за 3 года | -1.32% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.27% | 11.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.57% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 20.43 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 14.94% | 10.32% |
| Макс. просадка | -61.82% | -59.27% |
| Текущая просадка | -4.41% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и VTV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и VTV
С начала года, NEFSX показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.57% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и VTV
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEFSX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и VTV
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VTV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.16% | 0.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и VTV
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и VTV
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.