PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 14.49% против 15.31% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий NEFSX и MRFOX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.57

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.68

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

1.75

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.06

-0.48

Корреляция

Корреляция между NEFSX и MRFOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и MRFOX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и MRFOX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-29.10%

-26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-7.09%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-12.98%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-29.10%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.32%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-2.37%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.77%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и MRFOX

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.04%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

7.08%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

11.83%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

12.04%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

14.29%

+5.43%