Сравнение NEFSX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEFSX имеют среднегодовую доходность 14.49%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и MEIFX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
NEFSX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
NEFSX
MEIFX
Сравнение NEFSX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.81 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 3.44 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и MEIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и MEIFX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и MEIFX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -54.37% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -8.99% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -23.54% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -28.67% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -5.84% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -7.76% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.06% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и MEIFX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.99% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.32% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 14.98% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 15.95% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.96% | +1.76% |