Сравнение NEFSX с FUMIX
NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEFSX returned 9.94%/yr vs 16.29%/yr for FUMIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEFSX charges 1.14%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 28.11%.
NEFSX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.07%
FUMIX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEFSX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -3.30% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 23.63% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 28.11% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
Correlation
The correlation between NEFSX and FUMIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between NEFSX and FUMIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFSX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
NEFSX
FUMIX
Сравнение NEFSX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFSX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.27 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 14.59 | -12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и FUMIX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что больше максимальной просадки FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFSX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -33.36% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.99% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -19.90% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -27.66% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -3.41% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -6.29% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.45% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и FUMIX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFSX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 8.64% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 16.40% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 18.81% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.44% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.86% | -2.18% |
Сравнение комиссий NEFSX и FUMIX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и FUMIX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности FUMIX в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 9.62% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
NEFSX and FUMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.64%) compared to NEFSX (4.42%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFSX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор