Сравнение NEFSX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -9.40% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 14.19% против 11.90% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.38%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 14.19%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и FSPCX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
NEFSX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
NEFSX
FSPCX
Сравнение NEFSX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | -0.48 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | -0.54 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.69 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.26 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.48 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и FSPCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и FSPCX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.54% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и FSPCX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -69.48% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.69% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -16.65% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -43.68% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -9.36% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -9.71% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 6.39% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и FSPCX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) имеют волатильность 4.10% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.25% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.13% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 18.92% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 17.47% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.07% | -0.37% |