Сравнение NEFSX с BLUEX
NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEFSX returned 15.07%/yr vs 9.68%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NEFSX charges 1.14%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.07% против 9.68% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.07%
BLUEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам NEFSX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -3.30% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -7.33% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between NEFSX and BLUEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1994 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between NEFSX and BLUEX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFSX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
NEFSX
BLUEX
Сравнение NEFSX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFSX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.53 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.22 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и BLUEX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -54.27% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.19% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -12.19% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -21.87% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -29.06% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -9.26% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -13.36% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 5.23% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и BLUEX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.97% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.31% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 10.47% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 10.72% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.57% | +3.11% |
Сравнение комиссий NEFSX и BLUEX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и BLUEX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 9.62% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
NEFSX and BLUEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFSX has higher volatility (4.42%) compared to BLUEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NEFSX dropped -55.83% vs BLUEX's -54.27%.
NEFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFSX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор