Сравнение NEFSX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFSX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFSX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -6.96% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.49% против 9.35% соответственно.
NEFSX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.49%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFSX и BLUEX
NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
NEFSX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
NEFSX
BLUEX
Сравнение NEFSX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFSX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.89 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.69 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -2.40 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEFSX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFSX и BLUEX
Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 6.37% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок NEFSX и BLUEX
Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.83% | -54.27% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -12.19% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -21.87% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -29.06% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -10.58% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -13.39% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.51% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFSX и BLUEX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 3.64% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.31% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 11.01% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 10.50% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.57% | +3.15% |