PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции NEFSX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.49% против 16.68% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий NEFSX и ADX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

NEFSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.47

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.18

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.56

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

11.81

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.47

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.09

+0.49

Корреляция

Корреляция между NEFSX и ADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и ADX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и ADX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-71.60%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-11.12%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-25.07%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-37.17%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.36%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-23.22%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.41%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и ADX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.64%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.77%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.76%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

17.23%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

17.96%

+1.76%