PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFRX с VBTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NEFRX returned 2.15%/yr vs 1.56%/yr for VBTIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NEFRX charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.56% соответственно.

NEFRX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.15%

VBTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.48%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFRX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.05%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Correlation

The correlation between NEFRX and VBTIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1995 г.

0.84

The correlation between NEFRX and VBTIX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с BNDNEFRX с PAAIXNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX

Доходность на риск

NEFRX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXVBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.30

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.96

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.79

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

5.35

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.94

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и VBTIX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и VBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFRXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-18.90%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.89%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-5.99%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.13%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-18.90%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.45%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.32%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.96%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и VBTIX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.36% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFRXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.33%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.78%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

3.96%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

6.02%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.98%

+0.05%

Сравнение комиссий NEFRX и VBTIX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и VBTIX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VBTIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.62%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

NEFRX and VBTIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFRX has higher volatility (1.36%) compared to VBTIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, NEFRX dropped -25.45% vs VBTIX's -18.90%.

NEFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFRX и VBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор