PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с VBTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VBTIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NEFRX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.61% соответственно.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с VTSPXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMX

Сравнение комиссий NEFRX и VBTIX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEFRX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXVBTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.34

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.67

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.72

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.21

Корреляция

Корреляция между NEFRX и VBTIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и VBTIX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что сопоставимо с доходностью VBTIX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и VBTIX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и VBTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-18.90%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.73%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.13%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-18.90%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.94%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.32%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и VBTIX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.52% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.55%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.36%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.99%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.97%

+0.05%