PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFRX с GAFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFRX (Loomis Sayles Core Plus Bond Fund) and GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) are both mutual funds - NEFRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Natixis, while GAFYX is a Multistrategy fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFRX returned 2.15%/yr vs 4.89%/yr for GAFYX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NEFRX charges 0.71%/yr vs 1.24%/yr for GAFYX.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям GAFYX по среднегодовой доходности: 2.15% против 4.89% соответственно.

NEFRX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.46%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
2.15%

GAFYX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
5.75%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFRX и GAFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		0.05%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		10.87%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.21%11.12%

Correlation

The correlation between NEFRX and GAFYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.04

Over the past year, NEFRX and GAFYX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с BNDNEFRX с PAAIXNEFRX с FXNAXNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с QSPIXGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с NEFHX

Доходность на риск

NEFRX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXGAFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.35

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.40

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.37

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

14.91

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа GAFYX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXGAFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.35

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и GAFYX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и GAFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFRXGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-19.49%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-5.19%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-9.74%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-9.74%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-13.26%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.23%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.63%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и GAFYX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.36%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFRXGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.30%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.40%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

7.45%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

7.19%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

6.75%

-1.72%

Сравнение комиссий NEFRX и GAFYX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GAFYX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и GAFYX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.62%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%

Часто задаваемые вопросы

NEFRX and GAFYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFYX has higher volatility (2.30%) compared to NEFRX (1.36%). In terms of maximum drawdown, NEFRX dropped -25.45% vs GAFYX's -19.49%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFRX и GAFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор