Сравнение NEFLX с DIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и The Walt Disney Company (DIS).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и DIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
DIS The Walt Disney Company | -15.13% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции NEFLX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 1.40% против 0.56% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
DIS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.93%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -12.16%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFLX vs. DIS — Ранг доходности на риск
NEFLX
DIS
Сравнение NEFLX c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | -0.00 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.22 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -0.04 | +4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | -0.10 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.00 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.42 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.02 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.34 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и DIS составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и DIS
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DIS в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
DIS The Walt Disney Company | 1.29% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и DIS
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и DIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -85.66% | +78.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -24.97% | +23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -58.19% | +50.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -60.72% | +53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -51.05% | +50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -26.71% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 10.45% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и DIS
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.36% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 19.15% | -17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 31.08% | -28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 29.00% | -26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 28.62% | -26.64% |