Сравнение NEFLX с DIS
NEFLX (Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund) is Government Bonds fund managed by Natixis, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, NEFLX returned 1.39%/yr vs 1.20%/yr for DIS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции NEFLX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.20% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 1.39%
DIS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам NEFLX и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 0.36% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
DIS The Walt Disney Company | -13.82% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between NEFLX and DIS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1988 г. | -0.04 |
The correlation between NEFLX and DIS shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFLX vs. DIS — Ранг доходности на риск
NEFLX
DIS
Сравнение NEFLX c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFLX | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.70 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | -1.35 | +9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и DIS
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFLX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -85.66% | +78.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -24.97% | +23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.34% | -32.86% | +31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -57.33% | +50.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -60.72% | +53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -50.30% | +49.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -26.79% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 12.85% | -12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и DIS
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.61%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFLX | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 6.85% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 19.74% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 24.65% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 29.42% | -26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 28.80% | -26.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и DIS
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DIS в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.76% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 3.14% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
NEFLX and DIS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (6.85%) compared to NEFLX (0.61%). In terms of maximum drawdown, NEFLX dropped -7.37% vs DIS's -85.66%.
NEFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFLX и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор