Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) показал доход в -0.02% с начала года и 3.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFLX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1990 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении NEFLX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 14 мар. 1990 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 23 мая 1989 г. с доходностью -1.1%.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund: годовая альфа составляет 3.80%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1989.

• Этот фонд участвовал в 9.20% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.53%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NEFLX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NEFLX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund показал максимальную просадку в 7.37%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.