PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5434873593

CUSIP

543487359

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

2 янв. 1989 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NEFLX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Популярные сравнения:
NEFLX с QQQ
Популярные сравнения:
NEFLX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) показал доход в 2.20% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFLX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NEFLX

С начала года

2.20%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

2.15%

1 год

5.27%

3 года

3.10%

5 лет

1.09%

10 лет

1.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.93%0.48%0.84%-0.46%2.20%
20240.51%-0.43%0.42%-0.52%0.81%0.60%1.26%0.79%0.68%-0.88%0.58%-0.05%3.82%
20231.22%-0.66%1.33%0.47%-0.26%-0.36%0.31%0.23%-0.25%-0.05%1.47%1.36%4.88%
2022-0.53%-0.49%-1.32%-0.85%0.25%-0.40%0.65%-1.06%-1.32%-0.46%0.98%0.09%-4.40%
20210.03%-0.30%-0.21%0.14%0.04%-0.13%0.22%-0.13%-0.22%-0.40%-0.05%-0.18%-1.18%
20200.86%0.93%0.48%0.28%0.18%0.18%0.16%-0.02%0.07%-0.11%0.06%0.09%3.18%
20190.27%0.08%0.63%0.09%0.89%0.43%-0.10%0.96%-0.19%0.15%-0.12%0.00%3.13%
2018-0.48%-0.12%0.24%-0.21%0.42%-0.02%-0.11%0.43%-0.29%0.08%0.36%0.85%1.13%
20170.12%0.12%0.05%0.22%0.22%-0.04%0.14%0.32%-0.30%0.05%-0.12%0.06%0.86%
20160.73%0.11%0.11%0.03%-0.05%0.74%-0.05%-0.14%0.12%-0.15%-0.75%0.00%0.70%
20150.66%-0.29%0.39%-0.04%0.13%-0.13%0.12%-0.15%0.29%-0.23%-0.23%-0.19%0.32%
20140.44%0.35%-0.17%0.25%0.41%-0.01%-0.10%0.23%-0.18%0.40%0.15%-0.25%1.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEFLX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEFLX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.44
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.41$0.39$0.17$0.07$0.13$0.23$0.21$0.20$0.17$0.18$0.23

Дивидендный доход

3.35%3.83%3.61%1.62%0.66%1.11%2.01%1.92%1.75%1.51%1.55%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.07
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund показал максимальную просадку в 24.95%, зарегистрированную 5 июл. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1394 торговые сессии.

Текущая просадка Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.95%3 июл. 1991 г.35 июл. 1991 г.13947 нояб. 1996 г.1397
-7.02%12 февр. 2021 г.42620 окт. 2022 г.4064 июн. 2024 г.832
-4.28%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.1684 апр. 2000 г.389
-3.4%18 мар. 2004 г.6014 июн. 2004 г.8412 окт. 2004 г.144
-3.02%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.11129 мая 2002 г.138
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...