- ISIN
- US5434873593
- CUSIP
- 543487359
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 2 янв. 1989 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции NEFLX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,070.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) показал доход в 0.27% с начала года и 2.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFLX составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 1.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NEFLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1990 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении NEFLX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 14 мар. 1990 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 23 мая 1989 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.72% | -0.53% | 0.09% | 0.09% | -0.18% | 0.27% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.65% | 0.67% | 0.84% | -0.32% | 0.55% | -0.14% | 0.93% | 0.20% | 0.38% | 0.55% | 0.12% | 5.01% |
| 2024 | 0.51% | -0.43% | 0.09% | -0.52% | 0.81% | 0.28% | 1.26% | 0.79% | 0.68% | -0.88% | 0.58% | -0.05% | 3.14% |
| 2023 | 1.21% | -0.66% | 1.33% | 0.47% | -0.26% | -0.35% | 0.31% | -0.09% | -0.25% | -0.38% | 1.46% | 1.36% | 4.19% |
| 2022 | -0.57% | -0.49% | -1.38% | -0.85% | 0.25% | -0.55% | 0.55% | -1.06% | -1.32% | -0.46% | 0.98% | 0.08% | -4.74% |
| 2021 | -0.03% | -0.30% | -0.21% | 0.14% | 0.04% | -0.13% | 0.22% | -0.13% | -0.22% | -0.40% | -0.05% | -0.19% | -1.25% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund has an annualized alpha of 3.79%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1988.
- This fund captured 9.05% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.54%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.05%
- Участие в снижении
- -7.54%
Комиссия
Комиссия NEFLX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFLX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.46 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 10.92 | -2.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.35 | $0.34 | $0.32 | $0.13 | $0.07 | $0.13 | $0.23 | $0.21 | $0.19 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.15% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund показал максимальную просадку в 7.37%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.37%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 9mo | 3y 6moянв. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 1999 года1999 | -4.28%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 7mo 28d | 1y 6moокт. 1998 г. - апр. 2000 г. |
Откат 1994 года1994 | -4.25%май 1994 г. | 3mo 7d | 10mo 11d | 1y 1moфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 1996 года1996 | -3.31%июнь 1996 г. | 3mo 28d | 3mo 25d | 7mo 23dфевр. 1996 г. - окт. 1996 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.16%май 2004 г. | 1mo 20d | 5mo 8d | 6mo 28dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Показатели просадок
| NEFLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -56.78% | +49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -9.10% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.34% | -18.90% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -25.43% | +18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -33.92% | +26.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.21% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -10.71% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.04% | -1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFLX
Добавьте Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFLX