Сравнение NEFLX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.40% против 3.34% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и TRBUX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
NEFLX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
NEFLX
TRBUX
Сравнение NEFLX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 4.39 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 13.90 | -11.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 5.56 | -4.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 22.36 | -18.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 68.15 | -54.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 4.39 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 2.55 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 2.21 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.94 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и TRBUX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и TRBUX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и TRBUX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -4.15% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.39% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -2.68% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -4.15% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.39% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.22% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.13% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и TRBUX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.20% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.32% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 2.06% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.70% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.52% | +0.46% |