Сравнение NEFLX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NEFLX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.40% против -13.82% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и GUSTX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
NEFLX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
NEFLX
GUSTX
Сравнение NEFLX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 3.18 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 10.74 | -8.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 7.08 | -5.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 20.50 | -16.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 58.55 | -44.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.18 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.03 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | -0.55 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.44 | +1.79 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и GUSTX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и GUSTX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и GUSTX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -79.98% | +72.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.20% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -1.19% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -79.98% | +72.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -77.89% | +77.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -35.61% | +34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и GUSTX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.29% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 0.83% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.27% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.73% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 25.44% | -23.46% |