PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с THOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с THOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Thompson Bond Fund (THOPX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и THOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и THOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям THOPX по среднегодовой доходности: 1.40% против 4.41% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Thompson Bond Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTXNEFLX с FUTBX
Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с TRBUXTHOPX с OAKBXTHOPX с fcntx

Сравнение комиссий NEFLX и THOPX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии THOPX в 0.71%.

THOPX
Thompson Bond Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. THOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c THOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXTHOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.76

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.92

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.56

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

14.21

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. THOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа THOPX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и THOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXTHOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.96

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

2.01

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.25

+0.10

Корреляция

Корреляция между NEFLX и THOPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и THOPX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности THOPX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и THOPX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки THOPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и THOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXTHOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-19.45%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.61%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-8.00%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-11.74%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.01%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.87%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.40%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и THOPX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Thompson Bond Fund (THOPX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXTHOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.83%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.36%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

2.09%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

2.13%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

2.20%

-0.22%