PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с LSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с LSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и LSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и LSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		-1.13%5.58%2.91%7.50%-11.31%0.18%11.60%9.04%-0.31%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у LSIIX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям LSIIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 3.14% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

LSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.93%
1 год
1.72%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с FTHRXNEFLX с THOPXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с GUSTXNEFLX с FUTBX
Часто сравнивают с LSIIX:
LSIIX с LSSAXLSIIX с PIMIXLSIIX с BNDLSIIX с QYLDLSIIX с VCITLSIIX с VUSBLSIIX с FBGRX

Сравнение комиссий NEFLX и LSIIX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LSIIX в 0.54%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y

Доходность на риск

NEFLX vs. LSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSIIX
Ранг доходности на риск LSIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c LSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXLSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.55

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.77

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

1.33

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

4.32

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. LSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа LSIIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и LSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXLSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.55

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.14

+0.21

Корреляция

Корреляция между NEFLX и LSIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и LSIIX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности LSIIX в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
LSIIX
Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y		2.96%3.68%4.86%4.25%3.32%4.10%8.20%3.56%2.18%4.10%6.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и LSIIX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки LSIIX в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и LSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXLSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-20.77%

+13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-3.23%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-15.62%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-15.62%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.69%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.42%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.99%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и LSIIX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXLSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.40%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.73%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

4.75%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

5.23%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

4.51%

-2.53%