Сравнение NEFLX с LTUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и LTUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и LTUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.29% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции NEFLX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.02% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
LTUSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и LTUSX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.
Доходность на риск
NEFLX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск
NEFLX
LTUSX
Сравнение NEFLX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | LTUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.81 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.21 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 6.75 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.18 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и LTUSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и LTUSX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности LTUSX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.33% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и LTUSX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и LTUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -12.34% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -2.00% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -11.69% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -12.34% | +4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.68% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.40% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.66% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и LTUSX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.19% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.99% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.28% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 3.99% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 3.06% | -1.08% |