Сравнение NEEGX с PMEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и PMEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и PMEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -3.51% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у PMEGX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции PMEGX по среднегодовой доходности: 12.92% против 9.74% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
PMEGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и PMEGX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMEGX в 0.61%.
Доходность на риск
NEEGX vs. PMEGX — Ранг доходности на риск
NEEGX
PMEGX
Сравнение NEEGX c PMEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | PMEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.40 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.72 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.62 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 2.45 | +8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.40 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и PMEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и PMEGX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности PMEGX в 21.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.87% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и PMEGX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, примерно равная максимальной просадке PMEGX в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и PMEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -55.88% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.21% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -32.87% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -37.16% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -12.16% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -9.01% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.21% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и PMEGX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | PMEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 5.72% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 10.09% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 19.01% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 20.05% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 19.79% | +5.22% |