PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%6.61%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с MACGXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с HLGEX

Сравнение комиссий NEEGX и MMGPX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

NEEGX
Needham Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

NEEGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.27

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.62

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.28

+2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

0.70

+9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.27

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.43

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.15

+0.39

Корреляция

Корреляция между NEEGX и MMGPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и MMGPX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и MMGPX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-87.45%

+33.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-27.79%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-86.09%

+42.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-72.93%

+65.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-38.71%

+27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

11.21%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и MMGPX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

9.28%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

21.94%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

32.15%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

45.74%

-17.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

39.05%

-14.04%