Сравнение NEEGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.91% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и FSMAX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
NEEGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
NEEGX
FSMAX
Сравнение NEEGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.40 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.39 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 5.70 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и FSMAX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и FSMAX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -50.55% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -14.64% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -36.31% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -50.55% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -7.18% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -12.29% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.57% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и FSMAX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.01% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 13.51% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 23.00% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 22.36% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 30.21% | -5.20% |