Сравнение NEEGX с BQMGX
NEEGX (Needham Growth Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NEEGX returned 16.45%/yr vs 9.10%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NEEGX charges 1.78%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 56.72%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 16.45% против 9.10% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 56.72%
- 6 месяцев
- 53.39%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 16.45%
BQMGX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам NEEGX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 56.72% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.51% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between NEEGX and BQMGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between NEEGX and BQMGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEGX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
NEEGX
BQMGX
Сравнение NEEGX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEGX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.97 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | -0.29 | +6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | -0.64 | +21.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и BQMGX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -36.05% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -11.62% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -18.72% | -19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -25.92% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -36.05% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.44% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -5.88% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.24% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и BQMGX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEGX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 3.37% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.55% | 9.36% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 12.30% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 16.86% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 17.95% | +7.59% |
Сравнение комиссий NEEGX и BQMGX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и BQMGX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BQMGX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.23% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
NEEGX Needham Growth Fund | 4.83% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
NEEGX and BQMGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (14.05%) compared to BQMGX (3.37%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs BQMGX's -36.05%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEGX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор