PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с BARAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с BARAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Asset Fund (BARAX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и BARAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Asset Fund (BARAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и BARAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.32% соответственно.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Baron Asset Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO

Сравнение комиссий NEEGX и BARAX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.

NEEGX
Needham Growth Fund
BARAX
Baron Asset Fund

Доходность на риск

NEEGX vs. BARAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c BARAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXBARAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.13

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.35

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.36

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

0.90

+9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. BARAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BARAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и BARAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXBARAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.13

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между NEEGX и BARAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и BARAX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BARAX в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и BARAX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и BARAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXBARAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-59.71%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.12%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-37.53%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-37.53%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.28%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-11.44%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.44%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и BARAX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXBARAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

3.90%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

11.83%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

19.02%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

19.56%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

19.79%

+5.22%