Сравнение NEE с XYL
NEE (NextEra Energy, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 10.54%/yr for XYL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.54% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -12.41%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам NEE и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
Correlation
The correlation between NEE and XYL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г. | 0.24 |
The correlation between NEE and XYL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
XYL:
$4.02
NEE:
16.32
XYL:
27.36
NEE:
0.83
XYL:
1.72
NEE:
4.78
XYL:
3.85
NEE:
$27.93B
XYL:
$6.97B
NEE:
$13.35B
XYL:
$2.71B
NEE:
$14.56B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. XYL — Ранг доходности на риск
NEE
XYL
Сравнение NEE c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.41 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | -0.92 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и XYL
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, примерно равная максимальной просадке XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -46.69% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -30.04% | +15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -30.04% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -46.69% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -46.69% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -27.30% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.40% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 13.54% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и XYL
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.01% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 19.34% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 24.52% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 26.08% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 27.30% | -1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и XYL
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности XYL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEE and XYL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs XYL's -46.69%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор