PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEE с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.51% против 17.39% соответственно.

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-8.68%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.83%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between NEE and META is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.14

The correlation between NEE and META shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEE:

$5.27

META:

$27.47

Коэффициент P/E

NEE:

16.32

META:

20.64

Коэффициент PEG

NEE:

0.83

META:

0.85

Коэффициент P/S

NEE:

4.78

META:

6.78

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$27.93B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$13.35B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$14.56B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

NEE vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.51

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.54

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.54

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.12

+4.90

NEE vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и META

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-76.74%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-33.30%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-34.15%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-76.74%

+31.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-76.74%

+31.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-28.06%

+16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-15.83%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

16.06%

-10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и META

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

10.17%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

26.91%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

35.52%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

44.04%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

38.67%

-13.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и META

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
6.70B
56.31B
(NEE) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
81.9%
Активы портфеля
NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

NEE and META have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs META's -76.74%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор