Сравнение BEPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEPC или SCHD.
Основные характеристики
BEPC | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -13.39% | 6.74% |
Дох-ть за 1 год | -22.93% | 15.96% |
Дох-ть за 3 года | -14.74% | 6.69% |
Коэф-т Шарпа | -0.66 | 1.50 |
Дневная вол-ть | 32.94% | 11.53% |
Макс. просадка | -61.04% | -33.37% |
Current Drawdown | -55.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BEPC и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BEPC и SCHD
С начала года, BEPC показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Renewable Corporation | -0.66 | ||||
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEPC и SCHD
Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SCHD в 3.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Renewable Corporation | 5.57% | 4.69% | 4.65% | 3.30% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.31% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BEPC и SCHD
Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEPC и SCHD
Волатильность
Сравнение волатильности BEPC и SCHD
Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.