PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEPC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BEPCSCHD
Дох-ть с нач. г.-13.39%6.74%
Дох-ть за 1 год-22.93%15.96%
Дох-ть за 3 года-14.74%6.69%
Коэф-т Шарпа-0.661.50
Дневная вол-ть32.94%11.53%
Макс. просадка-61.04%-33.37%
Current Drawdown-55.34%0.00%

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между BEPC и SCHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BEPC и SCHD

С начала года, BEPC показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.10%
70.25%
BEPC
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Renewable Corporation

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
-0.66
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.50

Сравнение коэффициента Шарпа BEPC и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BEPC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEPC и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.66
1.50
BEPC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC и SCHD

Дивидендная доходность BEPC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SCHD в 3.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEPC
Brookfield Renewable Corporation
5.57%4.69%4.65%3.30%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.31%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BEPC и SCHD

Максимальная просадка BEPC за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEPC и SCHD


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-55.34%
0
BEPC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC и SCHD

Brookfield Renewable Corporation (BEPC) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BEPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.20%
2.68%
BEPC
SCHD