Сравнение NECB с YCS
NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, NECB returned 19.92%/yr vs 12.16%/yr for YCS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NECB и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NECB показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции NECB превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 19.92% против 12.16% соответственно.
NECB
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 19.92%
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам NECB и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 10.45% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 10.09% | 16.28% | 9.72% | 11.13% | 29.67% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between NECB and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.01 |
The correlation between NECB and YCS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NECB vs. YCS — Ранг доходности на риск
NECB
YCS
Сравнение NECB c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NECB | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 4.23 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 13.22 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NECB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.06 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NECB и YCS
Максимальная просадка NECB за все время составила -61.91%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NECB и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NECB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.91% | -49.56% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -8.30% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -23.05% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -27.32% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | -27.32% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.21% | 0.00% | -16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.87% | -19.93% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.65% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NECB и YCS
Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что NECB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NECB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.62% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 12.31% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 17.18% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.89% | 21.09% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 19.01% | +10.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NECB и YCS
Дивидендная доходность NECB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.07% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NECB and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NECB has higher volatility (5.51%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, NECB dropped -61.91% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NECB и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор