PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с VEGBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) are both funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while VEGBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NEAR returned 3.82%/yr vs 4.37%/yr for VEGBX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for VEGBX.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью 2.57%.

NEAR

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.00%
3 года*
5.55%
5 лет*
3.82%
10 лет*
2.83%

VEGBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.73%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.55%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.34%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		2.57%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Correlation

The correlation between NEAR and VEGBX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.35

The correlation between NEAR and VEGBX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTABXVEGBX с VEMAX

Доходность на риск

NEAR vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARVEGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.06

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.94

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.54

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

15.48

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.06

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.86

0.69

+2.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.08

0.00

Просадки

Сравнение просадок NEAR и VEGBX

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и VEGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-24.27%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-3.79%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-5.53%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-24.27%

+22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.28%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.84%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.86%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и VEGBX

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.52%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

3.59%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

4.39%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

6.34%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

6.36%

-3.86%

Сравнение комиссий NEAR и VEGBX

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и VEGBX

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VEGBX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.17%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and VEGBX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGBX has higher volatility (1.52%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs VEGBX's -24.27%.

VEGBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и VEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор