PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAR и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.17%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.34%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий NEAR и VEGBX

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

NEAR vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.03

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.91

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.40

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

10.58

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

0.68

+2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.03

+0.05

Корреляция

Корреляция между NEAR и VEGBX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и VEGBX

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и VEGBX

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-24.27%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-4.13%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-24.27%

+22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.35%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.90%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и VEGBX

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

2.10%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

2.87%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

4.98%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

6.27%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

6.37%

-3.88%