PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с SJLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с SJLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, NEAR returned 4.14% vs 4.97% for SJLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и SJLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.73%.

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%

SJLD

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и SJLD

2026 (YTD)20252024
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%0.44%
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.73%5.20%0.91%

Correlation

The correlation between NEAR and SJLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

SanJac Alpha Low Duration ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с LODISJLD с LSSTSJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с FSIGSJLD с DCRESJLD с AVSF

Доходность на риск

NEAR vs. SJLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c SJLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARSJLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.52

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.15

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.78

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

22.00

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. SJLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJLD равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и SJLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARSJLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.52

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.35

-1.26

Просадки

Сравнение просадок NEAR и SJLD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SJLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARSJLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-1.04%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.04%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.10%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.12%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и SJLD

iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARSJLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.31%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.17%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

1.98%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

1.95%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

1.95%

+0.55%

Сравнение комиссий NEAR и SJLD

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SJLD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и SJLD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SJLD в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		3.96%3.74%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and SJLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.37%) compared to SJLD (0.31%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs SJLD's -1.04%.

On 1-year performance, SJLD leads with 4.97% vs 4.14% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.97% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.96% for SJLD.

They also come from different issuers: iShares and SanJac Alpha. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.35% for SJLD.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и SJLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор