PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAR с SDSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).

NEAR и SDSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAR и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.17%5.90%5.09%7.42%1.15%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.23%6.54%5.63%5.88%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.23%.

NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%

SDSI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.92%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с CSHISDSI с JAAA

Сравнение комиссий NEAR и SDSI

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

NEAR vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARSDSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.01

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.77

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.85

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

16.05

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.56

-1.48

Корреляция

Корреляция между NEAR и SDSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и SDSI

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью SDSI в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.54%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и SDSI

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SDSI.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-1.29%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-1.29%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.70%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.25%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.31%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и SDSI

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.79%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.19%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.46%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

2.31%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

2.31%

+0.18%