PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с SDSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. NEAR is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past 3 years, NEAR returned 5.63%/yr vs 5.66%/yr for SDSI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.90%.

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и SDSI

2026 (YTD)2025202420232022
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%1.15%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%

Correlation

The correlation between NEAR and SDSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between NEAR and SDSI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NEAR и SDSI

Секторы
NEAR
SDSI

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%
90.0%

Финансовые услуги

NEAR
0.1%
SDSI

-

Сырьевые материалы

NEAR

-

SDSI

-

Потребительский циклический сектор

NEAR

-

SDSI

-

Потребительский защитный сектор

NEAR

-

SDSI

-

Энергетика

NEAR

-

SDSI

-

Здравоохранение

NEAR

-

SDSI
2.5%

Промышленность

NEAR

-

SDSI
7.5%

Недвижимость

NEAR

-

SDSI

-

Технологии

NEAR

-

SDSI

-

Коммунальные услуги

NEAR

-

SDSI

-

Коммуникационные услуги

NEAR
-0.0%
SDSI
90.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с CSHISDSI с JAAA

Доходность на риск

NEAR vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.83

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.22

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.56

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.98

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

18.71

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.55

-1.46

Просадки

Сравнение просадок NEAR и SDSI

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-1.29%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.17%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-1.29%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.39%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.24%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и SDSI

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.37%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.18%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

1.67%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

2.28%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

2.28%

+0.22%

Сравнение комиссий NEAR и SDSI

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и SDSI

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью SDSI в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and SDSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSI has higher volatility (0.52%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs SDSI's -1.29%.

On 3-year performance, SDSI leads with 5.66% vs 5.63% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.66% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

NEAR and SDSI have nearly identical dividend yields, around 4.43%.

They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.33% for SDSI.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор