Сравнение NEAR с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
NEAR и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.72% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и SCHO
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. SCHO — Ранг доходности на риск
NEAR
SCHO
Сравнение NEAR c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.44 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.92 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.42 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 17.32 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.92 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и SCHO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и SCHO
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и SCHO
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -5.69% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -0.86% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -5.69% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -5.69% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.43% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.61% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.22% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и SCHO
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.87% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.52% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.97% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.55% | +0.94% |