PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.17%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.83% против 1.72% соответственно.


NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Duration Bond Active ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Сравнение комиссий NEAR и SCHO

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NEAR vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEARSCHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.44

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.92

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

4.42

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

17.32

-2.22

NEAR vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEARSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

0.92

+1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.00

+0.08

Корреляция

Корреляция между NEAR и SCHO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и SCHO

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SCHO в 3.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и SCHO

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и SCHO.


Загрузка...

Показатели просадок


NEARSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-5.69%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-0.86%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-5.69%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-5.69%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.43%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.22%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и SCHO

iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEARSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

0.87%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.52%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.97%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.55%

+0.94%