Сравнение NEAR с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
NEAR и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции LDUR по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.51% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и LDUR
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
NEAR vs. LDUR — Ранг доходности на риск
NEAR
LDUR
Сравнение NEAR c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.32 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.50 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.69 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 17.57 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 1.07 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и LDUR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и LDUR
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и LDUR
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -8.68% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.17% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -6.75% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -8.68% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.44% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.86% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.25% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и LDUR
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.75% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.12% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.86% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.02% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.79% | -0.30% |