Сравнение NEAR с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
NEAR и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции NEAR превзошли акции ISTB по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.32% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и ISTB
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. ISTB — Ранг доходности на риск
NEAR
ISTB
Сравнение NEAR c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.27 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.47 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.60 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 14.26 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 0.68 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и ISTB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и ISTB
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и ISTB
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -9.34% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.26% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -9.34% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -9.34% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.78% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.23% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.32% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и ISTB
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.78% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.18% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.94% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.78% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.50% | -0.01% |