PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с ISDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и ISDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и ISDB


2026 (YTD)2025202420232022
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.17%5.90%5.09%7.42%0.36%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
0.16%6.23%5.35%5.17%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.


NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%

ISDB

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.73%
3 года*
5.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Duration Bond Active ETF

Invesco Short Duration Bond ETF

Сравнение комиссий NEAR и ISDB

NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.


Доходность на риск

NEAR vs. ISDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ISDB
Ранг доходности на риск ISDB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c ISDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEARISDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

3.27

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

5.01

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.76

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

4.32

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

19.29

-4.19

NEAR vs. ISDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDB равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и ISDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEARISDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

2.75

-1.67

Корреляция

Корреляция между NEAR и ISDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и ISDB

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности ISDB в 4.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
ISDB
Invesco Short Duration Bond ETF
4.69%4.89%5.50%5.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и ISDB

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и ISDB.


Загрузка...

Показатели просадок


NEARISDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-1.83%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-1.12%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.69%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.25%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и ISDB

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEARISDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.76%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.05%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.46%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.87%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

1.87%

+0.62%