PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARIAU
Дох-ть с нач. г.1.60%14.22%
Дох-ть за 1 год6.60%21.70%
Дох-ть за 3 года3.10%9.51%
Дох-ть за 5 лет2.49%10.85%
Дох-ть за 10 лет1.99%5.78%
Коэф-т Шарпа4.541.64
Дневная вол-ть1.45%13.13%
Макс. просадка-9.60%-45.14%
Текущая просадка0.00%-2.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NEAR и IAU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и IAU

С начала года, NEAR показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.84%
15.25%
NEAR
IAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Maturity Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий NEAR и IAU

И NEAR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 11.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 36.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.89
IAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 7.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.93

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и IAU

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.64. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEAR и IAU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.002024FebruaryMarchAprilMayJune
4.54
1.64
NEAR
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и IAU

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.03%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и IAU

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-2.85%
NEAR
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и IAU

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.45%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.45%
5.75%
NEAR
IAU