Сравнение NEAR с IAU

С начала года, NEAR показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 25.37%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.30% против 7.79% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И NEAR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.47%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.