PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEAR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAR и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.17%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.83% против 14.27% соответственно.


NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Duration Bond Active ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий NEAR и IAU

И NEAR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NEAR vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEARIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.90

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.33

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.72

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

9.95

+5.14

NEAR vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEARIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.90

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.89

1.26

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.90

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.65

+0.43

Корреляция

Корреляция между NEAR и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и IAU

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и IAU

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


NEARIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-45.14%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.16%

-19.18%

+18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-20.93%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-21.82%

+12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-11.71%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-15.98%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.23%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и IAU

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEARIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

10.44%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

24.15%

-23.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

27.64%

-25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

17.70%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

15.83%

-13.34%