PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEAR с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NEARIAU
Дох-ть с нач. г.4.45%30.82%
Дох-ть за 1 год6.92%38.37%
Дох-ть за 3 года4.03%13.78%
Дох-ть за 5 лет2.84%12.98%
Дох-ть за 10 лет2.26%8.72%
Коэф-т Шарпа3.942.54
Коэф-т Сортино6.363.36
Коэф-т Омега1.891.44
Коэф-т Кальмара9.775.42
Коэф-т Мартина28.0916.92
Индекс Язвы0.25%2.19%
Дневная вол-ть1.75%14.55%
Макс. просадка-9.60%-45.14%
Текущая просадка-0.49%-3.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между NEAR и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и IAU

С начала года, NEAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.26% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
15.18%
NEAR
IAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NEAR и IAU

И NEAR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEAR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 28.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.09
IAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 16.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.92

Сравнение коэффициента Шарпа NEAR и IAU

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94
2.54
NEAR
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и IAU

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.15%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAR и IAU

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-3.02%
NEAR
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и IAU

Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
4.87%
NEAR
IAU