Сравнение NEAR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU).
NEAR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.83% против 14.27% соответственно.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и IAU
И NEAR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. IAU — Ранг доходности на риск
NEAR
IAU
Сравнение NEAR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.33 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.72 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 9.95 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.90 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | 1.26 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.65 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и IAU
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и IAU
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -45.14% | +35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -19.18% | +18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -20.93% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -21.82% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -11.71% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -15.98% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 5.23% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и IAU
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.62%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 10.44% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 24.15% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 27.64% | -25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 17.70% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 15.83% | -13.34% |