Сравнение NEAR с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU).
NEAR и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEAR или IAU.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и IAU
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.25% против 8.03% соответственно.
NEAR
4.30%
-0.15%
3.27%
6.33%
2.79%
2.25%
IAU
28.18%
-2.63%
11.20%
32.25%
12.48%
8.03%
Основные характеристики
| NEAR | IAU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.69 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 5.75 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 8.31 | 4.14 |
| Коэф-т Мартина | 23.46 | 13.43 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 1.72% | 14.84% |
| Макс. просадка | -9.60% | -45.14% |
| Текущая просадка | -0.64% | -4.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и IAU
И NEAR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NEAR и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NEAR c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и IAU
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.16% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и IAU
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и IAU
Текущая волатильность для iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) составляет 0.48%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.