Сравнение NEAR с CGSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).
NEAR и CGSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAR и CGSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAR и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 1.09% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.21%.
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAR и CGSD
И NEAR, и CGSD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NEAR vs. CGSD — Ранг доходности на риск
NEAR
CGSD
Сравнение NEAR c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAR | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 4.17 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.10 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 19.09 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAR | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.43 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между NEAR и CGSD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и CGSD
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью CGSD в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAR и CGSD
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и CGSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAR | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -1.75% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -1.11% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.60% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.29% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.24% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и CGSD
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеют волатильность 0.62% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAR | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.64% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.96% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.68% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 2.19% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 2.19% | +0.30% |