PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с CGSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NEAR returned 5.63%/yr vs 5.25%/yr for CGSD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у CGSD с доходностью 0.80%.

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%

CGSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и CGSD

2026 (YTD)2025202420232022
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%1.09%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.80%6.11%5.46%5.03%1.32%

Correlation

The correlation between NEAR and CGSD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between NEAR and CGSD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

Capital Group Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с JPLDCGSD с GSYCGSD с SHYCGSD с VOO

Доходность на риск

NEAR vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARCGSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.89

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.55

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.59

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.79

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

18.03

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAR vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGSD равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARCGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.42

-1.34

Просадки

Сравнение просадок NEAR и CGSD

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и CGSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARCGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-1.75%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.11%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-1.11%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.04%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и CGSD

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.37%, в то время как у Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARCGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.40%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.00%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

1.47%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

2.16%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

2.16%

+0.34%

Сравнение комиссий NEAR и CGSD

И NEAR, и CGSD имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и CGSD

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью CGSD в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.46%4.48%4.57%4.43%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and CGSD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGSD has higher volatility (0.40%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs CGSD's -1.75%.

On 3-year performance, NEAR leads with 5.63% vs 5.25% for CGSD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NEAR has performed better with a 5.63% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR and CGSD have the same expense ratio: 0.25% per year.

CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.43% for NEAR.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и CGSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор