Сравнение NEAGX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 18.04% против 10.93% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и VLEOX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
NEAGX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
NEAGX
VLEOX
Сравнение NEAGX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.83 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.36 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.50 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 5.42 | +9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.83 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и VLEOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и VLEOX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и VLEOX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -55.86% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.86% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -30.68% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -35.30% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.35% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -9.52% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.00% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и VLEOX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.75% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 12.08% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 19.69% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 19.27% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 19.94% | +3.96% |