Сравнение NEAGX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и VEXRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и VEXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.74% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 18.24% против 12.25% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
VEXRX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и VEXRX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.
Доходность на риск
NEAGX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск
NEAGX
VEXRX
Сравнение NEAGX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | VEXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.82 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.29 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.31 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 5.45 | +10.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.82 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и VEXRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и VEXRX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VEXRX в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.48% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и VEXRX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VEXRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -57.26% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.16% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -32.67% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -39.86% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.99% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.00% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.40% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и VEXRX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | VEXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 7.42% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 13.20% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 22.26% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.31% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.80% | +2.11% |