Сравнение NEAGX с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.71% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VEXPX по среднегодовой доходности: 18.24% против 12.13% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
VEXPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и VEXPX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
NEAGX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
NEAGX
VEXPX
Сравнение NEAGX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.81 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.28 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 1.30 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 5.41 | +10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.81 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и VEXPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и VEXPX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VEXPX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.33% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и VEXPX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -57.40% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.18% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -32.71% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -39.87% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -6.01% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -12.95% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.41% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и VEXPX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 7.42% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 13.20% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 22.26% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.31% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.80% | +2.11% |