Сравнение NEAGX с TRSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. TRSSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и TRSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и TRSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 2.50% | 8.21% | 10.93% | 17.65% | -23.36% | 16.81% | 25.07% | 33.96% | -3.07% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у TRSSX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции TRSSX по среднегодовой доходности: 18.24% против 11.16% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
TRSSX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и TRSSX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии TRSSX в 0.66%.
Доходность на риск
NEAGX vs. TRSSX — Ранг доходности на риск
NEAGX
TRSSX
Сравнение NEAGX c TRSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | TRSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.84 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.34 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 0.99 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 4.11 | +12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.84 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и TRSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и TRSSX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности TRSSX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
TRSSX T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund | 10.31% | 10.57% | 19.63% | 5.45% | 5.37% | 8.52% | 4.54% | 6.13% | 13.45% | 6.53% | 0.80% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и TRSSX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TRSSX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и TRSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -56.38% | +14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.73% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -32.12% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -37.85% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -7.27% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -9.05% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.75% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и TRSSX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Small Cap Stock Fund (TRSSX) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | TRSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 8.03% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 13.59% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 21.91% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.10% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.49% | +2.42% |