PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции NEAGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 18.04% против 21.00% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий NEAGX и KSOAX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.32

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.64

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

0.41

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

0.67

+14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.32

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между NEAGX и KSOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и KSOAX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и KSOAX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-70.21%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-24.40%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-33.28%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-47.11%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.22%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-15.88%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

14.91%

-10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и KSOAX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.98%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

19.42%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

28.84%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

27.74%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

25.84%

-1.94%